PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIXL с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXL с MOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - SIXL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while MOO is a Natural Resources fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. SIXL is actively managed, while MOO is passively managed. Over the past 5 years, SIXL returned 4.76%/yr vs 0.03%/yr for MOO. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SIXL charges 0.47%/yr vs 0.56%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности SIXL и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIXL показывает доходность 11.75%, а MOO немного ниже – 11.58%.

SIXL

1 день
-0.46%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
5.71%
С начала года
11.75%
1 год
12.85%
3 года*
9.18%
5 лет*
4.76%
10 лет*
—
Всё время*
9.01%

MOO

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
-1.75%
С начала года
11.58%
1 год
13.69%
3 года*
1.07%
5 лет*
0.03%
10 лет*
7.26%
Всё время*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MOO

VanEck Agribusiness ETF
$17.55M$14.76M$20.86M

SIXL

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF
$856.08K$425.45K$239.50K

Сравнение доходности по годам SIXL и MOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		11.75%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.86%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		11.58%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%43.32%

Correlation

The correlation between SIXL and MOO is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.47

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.66

The correlation between SIXL and MOO shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXL и MOO

Секторы
SIXL
MOO

Коммунальные услуги

17.0%

-

Потребительский защитный сектор

16.4%
33.4%

Здравоохранение

15.7%
16.8%

Финансовые услуги

15.7%

-

Недвижимость

13.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Промышленность

6.3%
23.7%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Технологии

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.3%
26.1%

Энергетика

2.0%

-

Коммунальные услуги

SIXL
17.0%
MOO

-

Потребительский защитный сектор

SIXL
16.4%
MOO
33.4%

Здравоохранение

SIXL
15.7%
MOO
16.8%

Финансовые услуги

SIXL
15.7%
MOO

-

Недвижимость

SIXL
13.3%
MOO

-

Потребительский циклический сектор

SIXL
6.5%
MOO

-

Промышленность

SIXL
6.3%
MOO
23.7%

Коммуникационные услуги

SIXL
2.5%
MOO

-

Технологии

SIXL
2.4%
MOO

-

Сырьевые материалы

SIXL
2.3%
MOO
26.1%

Энергетика

SIXL
2.0%
MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с VOOSIXL с MIDESIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с OPTZSIXL с XMMOSIXL с FUTY
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

SIXL vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SIXL c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXLMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.96

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.45

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.23

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

3.14

+2.19

SIXL vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOO равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXL и MOO

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXLMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-69.53%

+53.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-11.17%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-25.85%

+14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-39.52%

+23.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-16.39%

+14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-16.97%

+12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.38%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и MOO

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеют волатильность 3.70% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXLMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.73%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

10.99%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

14.30%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

17.17%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

18.15%

-5.56%

Сравнение комиссий SIXL и MOO

SIXL берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MOO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и MOO

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что сопоставимо с доходностью MOO в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.21%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.19%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXL and MOO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (3.73%) compared to SIXL (3.70%). In terms of maximum drawdown, SIXL dropped -16.08% vs MOO's -69.53%.

On 5-year performance, SIXL leads with 4.76% vs 0.03% for MOO. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXL has performed better with a 4.76% return vs 0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.56% for MOO.

MOO has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 2.19% for SIXL.

SIXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Natural Resources. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and VanEck. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 0.56% for MOO.

SIXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXL и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор