PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIXL с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXL с MOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - SIXL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while MOO is a Natural Resources fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. SIXL is actively managed, while MOO is passively managed. Over the past 5 years, SIXL returned 5.17%/yr vs 0.55%/yr for MOO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXL charges 0.47%/yr vs 0.56%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности SIXL и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 12.85%.

SIXL

1 день
1.90%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
7.06%
С начала года
11.93%
1 год
12.75%
3 года*
10.04%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

MOO

1 день
0.69%
1 месяц
5.33%
6 месяцев
5.70%
С начала года
12.85%
1 год
15.37%
3 года*
2.31%
5 лет*
0.55%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXL и MOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		11.93%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.86%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		12.85%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%43.32%

Correlation

The correlation between SIXL and MOO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.66

The correlation between SIXL and MOO shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXL и MOO

Секторы
SIXL
MOO

Коммунальные услуги

17.0%

-

Потребительский защитный сектор

17.0%
37.8%

Финансовые услуги

15.6%

-

Здравоохранение

15.6%
15.3%

Недвижимость

14.0%

-

Промышленность

5.6%
21.7%

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Технологии

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

2.3%
25.2%

Энергетика

1.9%

-

Коммунальные услуги

SIXL
17.0%
MOO

-

Потребительский защитный сектор

SIXL
17.0%
MOO
37.8%

Финансовые услуги

SIXL
15.6%
MOO

-

Здравоохранение

SIXL
15.6%
MOO
15.3%

Недвижимость

SIXL
14.0%
MOO

-

Промышленность

SIXL
5.6%
MOO
21.7%

Потребительский циклический сектор

SIXL
5.4%
MOO

-

Технологии

SIXL
2.9%
MOO

-

Коммуникационные услуги

SIXL
2.5%
MOO

-

Сырьевые материалы

SIXL
2.3%
MOO
25.2%

Энергетика

SIXL
1.9%
MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с VOOSIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с XMMOSIXL с MIDESIXL с FUTYSIXL с OPTZ
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

SIXL vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXL c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXLMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.08

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.63

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.38

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

3.55

+1.68

SIXL vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOO равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXL и MOO

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXLMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-69.53%

+53.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-11.17%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-26.83%

+15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-39.52%

+23.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.44%

+15.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-16.97%

+12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.34%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и MOO

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с VanEck Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что SIXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXLMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.22%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

11.11%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

14.31%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

17.17%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

18.12%

-5.52%

Сравнение комиссий SIXL и MOO

SIXL берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MOO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и MOO

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что сопоставимо с доходностью MOO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.19%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.17%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXL and MOO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXL has higher volatility (4.45%) compared to MOO (4.22%). In terms of maximum drawdown, SIXL dropped -16.08% vs MOO's -69.53%.

On 5-year performance, SIXL leads with 5.17% vs 0.55% for MOO. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXL has performed better with a 5.17% return vs 0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.56% for MOO.

MOO has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 2.17% for SIXL.

SIXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Natural Resources. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and VanEck. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 0.56% for MOO.

SIXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXL и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор