Сравнение SIXL с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
SIXL и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXL и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXL и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 4.93% | -0.61% | 14.13% | 2.38% | -7.49% | 20.00% | 18.42% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.19% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXL показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.19%.
SIXL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXL и FUTY
SIXL берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Доходность на риск
SIXL vs. FUTY — Ранг доходности на риск
SIXL
FUTY
Сравнение SIXL c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXL | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.25 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.70 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.20 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 5.24 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXL | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.25 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.63 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SIXL и FUTY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXL и FUTY
Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FUTY в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.36% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.49% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок SIXL и FUTY
Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXL | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -36.44% | +20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -8.93% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -25.11% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -2.76% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -6.06% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.75% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXL и FUTY
Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 3.05%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXL | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 5.03% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 10.15% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 15.52% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 16.93% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 18.99% | -6.35% |