Сравнение SIXL с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
SIXL и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIXL или XMMO.
Основные характеристики
SIXL | XMMO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.20% | 30.99% |
Дох-ть за 1 год | 14.05% | 60.69% |
Дох-ть за 3 года | 2.63% | 13.78% |
Коэф-т Шарпа | 1.24 | 3.39 |
Дневная вол-ть | 10.45% | 17.44% |
Макс. просадка | -16.08% | -55.37% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SIXL и XMMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SIXL и XMMO
С начала года, SIXL показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 30.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXL и XMMO
SIXL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SIXL c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXL и XMMO
Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности XMMO в 0.43%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.43% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок SIXL и XMMO
Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SIXL и XMMO
Текущая волатильность для 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 2.46%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.