Сравнение VFMFX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMFX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMFX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMFX Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 3.18% | 14.50% | 17.21% | 17.89% | -5.78% | 30.78% | 3.58% | 21.81% | -14.83% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | -1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMFX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%.
VFMFX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMFX и VDIGX
VFMFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMFX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VFMFX
VDIGX
Сравнение VFMFX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMFX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.19 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.39 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.40 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 1.57 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMFX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.19 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VFMFX и VDIGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMFX и VDIGX
Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMFX Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 3.04% | 2.69% | 3.29% | 1.66% | 2.09% | 1.37% | 1.48% | 1.63% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VFMFX и VDIGX
Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMFX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.18% | -45.23% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -9.57% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -16.18% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -7.10% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -6.67% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.45% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMFX и VDIGX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VFMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMFX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.19% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 7.66% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 14.50% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 13.85% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 15.69% | +5.73% |