PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMFX с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMFX с OMFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFMFX (Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares) and OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) are both funds - VFMFX is a Multi-factor fund managed by Vanguard, while OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Over the past 5 years, VFMFX returned 12.45%/yr vs 9.39%/yr for OMFL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VFMFX charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for OMFL.

Доходность

Сравнение доходности VFMFX и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMFX показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 13.03%.

VFMFX

1 день
-0.43%
1 месяц
1.72%
С начала года
14.15%
6 месяцев
15.59%
1 год
31.39%
3 года*
21.57%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—

OMFL

1 день
0.57%
1 месяц
4.06%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.27%
1 год
22.59%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMFX и OMFL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		14.15%14.50%17.21%17.89%-5.78%30.78%3.58%21.81%-14.83%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		13.03%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-5.02%

Correlation

The correlation between VFMFX and OMFL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.87

The correlation between VFMFX and OMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с VFMFX:
VFMFX с VFMFVFMFX с VSEQXVFMFX с ROUSVFMFX с VOOVFMFX с SCHGVFMFX с VUGVFMFX с TRMCX
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с CALMOMFL с WTVOMFL с RWL

Доходность на риск

VFMFX vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMFX
Ранг доходности на риск VFMFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMFX c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFXOMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.89

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.63

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

2.99

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

13.48

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMFX vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMFX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFL равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMFX и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFXOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.89

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.71

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VFMFX и OMFL

Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и OMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFXOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.18%

-33.24%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-7.58%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-15.52%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-22.44%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-4.80%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.68%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMFX и OMFL

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что VFMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFXOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.28%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.46%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

12.04%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

16.75%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

20.10%

+1.15%

Сравнение комиссий VFMFX и OMFL

VFMFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMFX и OMFL

Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности OMFL в 0.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.75%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		2.75%2.69%3.29%1.66%2.09%1.37%1.48%1.63%1.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMFX and OMFL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMFX has higher volatility (2.88%) compared to OMFL (2.28%). In terms of maximum drawdown, VFMFX dropped -41.18% vs OMFL's -33.24%.

VFMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMFX и OMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор