PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFMFX с OMFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMFX с OMFL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).

VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMFX или OMFL.

Корреляция

Корреляция между VFMFX и OMFL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFMFX и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFMFX:

0.27

OMFL:

0.17

Коэф-т Сортино

VFMFX:

0.56

OMFL:

0.44

Коэф-т Омега

VFMFX:

1.08

OMFL:

1.06

Коэф-т Кальмара

VFMFX:

0.29

OMFL:

0.26

Коэф-т Мартина

VFMFX:

0.93

OMFL:

0.77

Индекс Язвы

VFMFX:

6.41%

OMFL:

5.17%

Дневная вол-ть

VFMFX:

20.61%

OMFL:

18.24%

Макс. просадка

VFMFX:

-41.18%

OMFL:

-33.24%

Текущая просадка

VFMFX:

-7.47%

OMFL:

-3.13%

Доходность по периодам

С начала года, VFMFX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью 2.62%.

VFMFX

С начала года

-0.31%

1 месяц

9.71%

6 месяцев

-5.11%

1 год

5.62%

5 лет

18.72%

10 лет

N/A

OMFL

С начала года

2.62%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

0.85%

1 год

3.07%

5 лет

15.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFMFX и OMFL

VFMFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.

OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFMFX и OMFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMFX
Ранг риск-скорректированной доходности VFMFX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг риск-скорректированной доходности OMFL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMFL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFMFX c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFMFX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа OMFL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMFX и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMFX и OMFL

Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности OMFL в 0.96%

TTM20242023202220212020201920182017
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		1.80%1.64%1.67%2.09%1.37%1.48%1.63%1.45%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.96%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Просадки

Сравнение просадок VFMFX и OMFL

Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFMFX и OMFL

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) имеют волатильность 5.66% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...