Сравнение VFMFX с OMFL
VFMFX (Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares) and OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) are both funds - VFMFX is a Multi-factor fund managed by Vanguard, while OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Over the past 5 years, VFMFX returned 13.34%/yr vs 8.85%/yr for OMFL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VFMFX charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for OMFL.
Доходность
Сравнение доходности VFMFX и OMFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFMFX показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 10.95%.
VFMFX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- —
OMFL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFMFX и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMFX Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 16.80% | 14.50% | 17.21% | 17.89% | -5.78% | 30.78% | 3.58% | 21.81% | -14.83% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 10.95% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -4.42% |
Correlation
The correlation between VFMFX and OMFL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between VFMFX and OMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFMFX vs. OMFL — Ранг доходности на риск
VFMFX
OMFL
Сравнение VFMFX c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFMFX | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 2.70 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 11.89 | +4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFMFX и OMFL
Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и OMFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFMFX | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.18% | -33.24% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -7.58% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.18% | -15.52% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -22.44% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -2.09% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -4.78% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.72% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMFX и OMFL
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) составляет 3.27%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что VFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFMFX | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 4.22% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.96% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 12.47% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 16.81% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 20.08% | +1.12% |
Сравнение комиссий VFMFX и OMFL
VFMFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMFX и OMFL
Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности OMFL в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.83% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
VFMFX Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 2.76% | 2.69% | 3.29% | 1.66% | 2.09% | 1.37% | 1.48% | 1.63% | 1.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFMFX and OMFL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMFL has higher volatility (4.22%) compared to VFMFX (3.27%). In terms of maximum drawdown, VFMFX dropped -41.18% vs OMFL's -33.24%.
VFMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFMFX и OMFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор