PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMFX с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMFX с OMFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).

VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VFMFX и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFMFX и OMFL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		3.18%14.50%17.21%17.89%-5.78%30.78%3.58%21.81%-14.83%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		-0.49%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-5.02%

Доходность по периодам

С начала года, VFMFX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.

VFMFX

1 день
2.26%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.82%
1 год
22.29%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

OMFL

1 день
0.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.28%
3 года*
10.52%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с VFMFX:
VFMFX с VFMFVFMFX с VSEQXVFMFX с ROUSVFMFX с VOOVFMFX с SCHGVFMFX с VUGVFMFX с TRMCX
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с CALMOMFL с QQQSOMFL с WTVOMFL с RWL

Сравнение комиссий VFMFX и OMFL

VFMFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.

OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFMFX vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMFX
Ранг доходности на риск VFMFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMFX c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFXOMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.86

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.33

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.48

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

6.95

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMFX vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMFX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа OMFL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMFX и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFXOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.86

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.46

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Корреляция

Корреляция между VFMFX и OMFL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMFX и OMFL

Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности OMFL в 0.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		3.04%2.69%3.29%1.66%2.09%1.37%1.48%1.63%1.45%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.85%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Просадки

Сравнение просадок VFMFX и OMFL

Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и OMFL.

Загрузка...

Показатели просадок

VFMFXOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.18%

-33.24%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-10.00%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-22.44%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-4.31%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-4.89%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.13%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMFX и OMFL

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) имеют волатильность 4.99% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFMFXOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.22%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.06%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

16.71%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

16.81%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

20.25%

+1.17%