Сравнение VFMF с PALC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC).
VFMF и PALC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. PALC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMF и PALC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMF и PALC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 4.17% | 17.38% | 15.60% | 18.52% | -5.70% | 30.05% | 27.37% |
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | -0.51% | 7.28% | 21.24% | 17.52% | -14.74% | 41.03% | 22.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у PALC с доходностью -0.51%.
VFMF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
PALC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и PALC
VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PALC в 0.60%.
Доходность на риск
VFMF vs. PALC — Ранг доходности на риск
VFMF
PALC
Сравнение VFMF c PALC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMF | PALC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.62 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 0.94 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.90 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 3.39 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMF | PALC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.62 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.87 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VFMF и PALC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и PALC
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности PALC в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.52% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 1.17% | 1.08% | 0.93% | 0.74% | 1.69% | 0.64% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и PALC
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки PALC в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и PALC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMF | PALC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -24.45% | -16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -10.54% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -24.45% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -7.02% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -6.46% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.79% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и PALC
Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что VFMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMF | PALC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.27% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 9.17% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 14.81% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 16.23% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 17.23% | +4.08% |