PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с USCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с USCF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) and USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index while USCF tracks the Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, VFLO returned 39.65% vs 18.96% for USCF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for USCF.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и USCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у USCF с доходностью 5.32%.

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCF

1 день
1.27%
1 месяц
1.88%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.78%
1 год
18.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFLO и USCF

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%1.34%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		5.32%15.71%17.65%2.14%

Correlation

The correlation between VFLO and USCF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.76

The correlation between VFLO and USCF shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFLO и USCF

Секторы
VFLO
USCF

Технологии

38.4%
9.7%

Здравоохранение

17.9%
16.6%

Потребительский циклический сектор

17.2%
2.7%

Энергетика

12.2%
21.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
0.6%

Сырьевые материалы

4.3%
1.7%

Промышленность

3.4%
0.4%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Финансовые услуги

0.0%
43.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.4%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Технологии

VFLO
38.4%
USCF
9.7%

Здравоохранение

VFLO
17.9%
USCF
16.6%

Потребительский циклический сектор

VFLO
17.2%
USCF
2.7%

Энергетика

VFLO
12.2%
USCF
21.1%

Коммуникационные услуги

VFLO
4.7%
USCF
0.6%

Сырьевые материалы

VFLO
4.3%
USCF
1.7%

Промышленность

VFLO
3.4%
USCF
0.4%

Коммунальные услуги

VFLO
1.7%
USCF

-

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
USCF
43.1%

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
USCF
3.4%

Недвижимость

VFLO
0.0%
USCF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Themes US Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY
Часто сравнивают с USCF:
USCF с VOOUSCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с XMMO

Доходность на риск

VFLO vs. USCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c USCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOUSCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.48

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.08

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.00

3.31

+4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.33

9.99

+14.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. USCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа USCF равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и USCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOUSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.48

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.11

+0.54

Просадки

Сравнение просадок VFLO и USCF

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки USCF в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и USCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLOUSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-16.67%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-5.75%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

0.00%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-2.22%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.90%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и USCF

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLOUSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

2.78%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

10.14%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

12.86%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

15.16%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

15.16%

+0.77%

Сравнение комиссий VFLO и USCF

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и USCF

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности USCF в 1.74%

ПозицияTTM202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.74%1.84%1.19%0.00%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and USCF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to USCF (2.78%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs USCF's -16.67%.

On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 18.96% for USCF. On fees, USCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USCF has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 18.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

USCF has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.18% for VFLO.

VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while USCF tracks Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Victory and Themes. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.29% for USCF.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и USCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор