Сравнение VFLO с UBND
VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) and UBND (VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while UBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Victory. VFLO is passively managed, while UBND is actively managed. Over the past 3 years, VFLO returned 25.61%/yr vs 5.10%/yr for UBND. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for UBND.
Доходность
Сравнение доходности VFLO и UBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFLO показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у UBND с доходностью 0.25%.
VFLO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.59%
- 6 месяцев
- 27.47%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 46.97%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.17%
UBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.41M | $8.01M | $6.45M | |
| $94.01M | $77.33M | $54.79M |
Сравнение доходности по годам VFLO и UBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 28.54% | 17.51% | 21.83% | 15.05% |
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 0.25% | 7.79% | 3.04% | 3.54% |
Correlation
The correlation between VFLO and UBND is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFLO vs. UBND — Ранг доходности на риск
VFLO
UBND
Сравнение VFLO c UBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFLO | UBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.15 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.33 | 1.13 | +6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.64 | 3.06 | +21.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFLO и UBND
Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки UBND в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и UBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFLO | UBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -16.53% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -2.62% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.79% | -4.29% | -13.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.32% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -5.29% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.96% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFLO и UBND
VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFLO | UBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 1.05% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 2.76% | +9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 3.44% | +11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 5.74% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 5.74% | +10.22% |
Сравнение комиссий VFLO и UBND
VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UBND в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFLO и UBND
Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности UBND в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 4.86% | 4.56% | 4.63% | 4.37% | 3.28% | 0.28% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 1.06% | 1.60% | 1.20% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFLO and UBND have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFLO has higher volatility (3.82%) compared to UBND (1.05%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs UBND's -16.53%.
On 3-year performance, VFLO leads with 25.61% vs 5.10% for UBND. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, UBND has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 25.61% return vs 5.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for UBND.
UBND has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 1.06% for VFLO.
VFLO is categorized as Large Cap Value Equities, while UBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.40% for UBND.
VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFLO и UBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор