Сравнение VFLO с TSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY).
VFLO и TSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VFLO и TSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFLO и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 0.86% | 17.51% | 7.16% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | -4.47% | 17.29% | 6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VFLO показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у TSPY с доходностью -4.47%.
VFLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFLO и TSPY
VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TSPY в 0.68%.
Доходность на риск
VFLO vs. TSPY — Ранг доходности на риск
VFLO
TSPY
Сравнение VFLO c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFLO | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.87 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 5.28 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFLO | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.87 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.69 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между VFLO и TSPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFLO и TSPY
Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности TSPY в 16.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.41% | 1.60% | 1.20% | 0.71% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 16.33% | 13.69% | 3.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFLO и TSPY
Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, примерно равная максимальной просадке TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и TSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFLO | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -18.02% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -11.47% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -6.65% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.68% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.01% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFLO и TSPY
Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 4.27%, в то время как у TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFLO | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 5.02% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 9.49% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 17.76% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.52% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.52% | -0.77% |