Сравнение VFLO с TSPY
VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both exchange-traded funds - VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha. VFLO is passively managed, while TSPY is actively managed. Over the past year, VFLO returned 39.65% vs 26.85% for TSPY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.
Доходность
Сравнение доходности VFLO и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFLO показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у TSPY с доходностью 8.92%.
VFLO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 20.78%
- 6 месяцев
- 21.57%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFLO и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 20.78% | 17.51% | 7.16% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 8.92% | 17.29% | 6.14% |
Correlation
The correlation between VFLO and TSPY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between VFLO and TSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFLO vs. TSPY — Ранг доходности на риск
VFLO
TSPY
Сравнение VFLO c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFLO | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.43 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.00 | 2.80 | +5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.33 | 12.47 | +11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFLO | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.31 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 1.16 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок VFLO и TSPY
Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, примерно равная максимальной просадке TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFLO | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -18.02% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -9.63% | +4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.39% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -2.52% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.16% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFLO и TSPY
Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFLO | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 2.55% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 8.72% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 11.68% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 16.04% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 16.04% | -0.11% |
Сравнение комиссий VFLO и TSPY
VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TSPY в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFLO и TSPY
Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TSPY в 13.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.71% | 13.69% | 3.45% | 0.00% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.18% | 1.60% | 1.20% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
VFLO and TSPY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFLO has higher volatility (6.02%) compared to TSPY (2.55%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs TSPY's -18.02%.
On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 26.85% for TSPY. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TSPY has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 26.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for TSPY.
TSPY has the higher dividend yield at 13.71%, compared with 1.18% for VFLO.
VFLO is categorized as Large Cap Value Equities, while TSPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Victory and TappAlpha. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.68% for TSPY.
VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFLO и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор