PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFLO с SPLV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

VFLO и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFLO и SPLV

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.29%17.51%21.83%14.59%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.06%4.10%13.93%1.67%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 4.06%.

VFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.29%
6 месяцев
6.05%
1 год
16.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
0.79%
1 месяц
-3.82%
С начала года
4.06%
6 месяцев
2.79%
1 год
0.98%
3 года*
7.95%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий VFLO и SPLV

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

VFLO vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.08

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.19

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.12

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

0.37

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.08

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.70

+0.58

Корреляция

Корреляция между VFLO и SPLV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и SPLV

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SPLV в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.40%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.10%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и SPLV

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

VFLOSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-36.26%

+18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.09%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-4.39%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-3.54%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.90%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и SPLV

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFLOSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.23%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

6.85%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

12.70%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

12.43%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

15.35%

+0.39%