PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с MODL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFLO с MODL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL).

VFLO и MODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. MODL - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VFLO и MODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFLO и MODL

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		0.86%17.51%21.83%14.59%
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		-5.07%18.99%24.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у MODL с доходностью -5.07%.

VFLO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.19%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.82%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MODL

1 день
0.78%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
-2.59%
1 год
16.73%
3 года*
17.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG
Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с VOOMODL с ^GSPCMODL с VEAMODL с PRWCXMODL с SPY

Сравнение комиссий VFLO и MODL

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MODL в 0.46%.

MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

VFLO vs. MODL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c MODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOMODLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.99

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.52

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.55

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

6.66

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. MODL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MODL равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и MODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOMODLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.99

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.35

-0.08

Корреляция

Корреляция между VFLO и MODL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и MODL

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности MODL в 0.76%

TTM2025202420232022
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.41%1.60%1.20%0.71%0.00%
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.76%0.67%0.83%1.02%0.39%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и MODL

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, примерно равная максимальной просадке MODL в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и MODL.

Загрузка...

Показатели просадок

VFLOMODLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-17.60%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-10.88%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-6.31%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-2.09%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.54%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и MODL

Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 4.27%, в то время как у Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFLOMODLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.93%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

8.69%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

17.02%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

14.72%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

14.72%

+1.03%