PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с FUNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с FUNL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) and FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) are both Large Cap Value Equities funds. VFLO is passively managed, while FUNL is actively managed. Over the past year, VFLO returned 39.65% vs 19.19% for FUNL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for FUNL.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и FUNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у FUNL с доходностью 5.66%.

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.31%
1 год
19.19%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFLO и FUNL

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%14.59%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%11.58%

Correlation

The correlation between VFLO and FUNL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between VFLO and FUNL shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFLO и FUNL

Секторы
VFLO
FUNL

Технологии

38.4%
14.6%

Здравоохранение

17.9%
15.3%

Потребительский циклический сектор

17.2%
6.5%

Энергетика

12.2%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
5.8%

Сырьевые материалы

4.3%
2.2%

Промышленность

3.4%
11.5%

Коммунальные услуги

1.7%
5.0%

Финансовые услуги

0.0%
19.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%
7.0%

Недвижимость

0.0%
4.5%

Технологии

VFLO
38.4%
FUNL
14.6%

Здравоохранение

VFLO
17.9%
FUNL
15.3%

Потребительский циклический сектор

VFLO
17.2%
FUNL
6.5%

Энергетика

VFLO
12.2%
FUNL
7.6%

Коммуникационные услуги

VFLO
4.7%
FUNL
5.8%

Сырьевые материалы

VFLO
4.3%
FUNL
2.2%

Промышленность

VFLO
3.4%
FUNL
11.5%

Коммунальные услуги

VFLO
1.7%
FUNL
5.0%

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
FUNL
19.3%

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
FUNL
7.0%

Недвижимость

VFLO
0.0%
FUNL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY
Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI

Доходность на риск

VFLO vs. FUNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c FUNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOFUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.21

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.29

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.00

5.07

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.33

23.58

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. FUNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUNL равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и FUNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOFUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.21

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.95

+0.70

Просадки

Сравнение просадок VFLO и FUNL

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки FUNL в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и FUNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLOFUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-19.35%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-3.83%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.12%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-3.53%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.82%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и FUNL

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLOFUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

0.00%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

5.21%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

8.79%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

15.15%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

15.29%

+0.64%

Сравнение комиссий VFLO и FUNL

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FUNL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и FUNL

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FUNL в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and FUNL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs FUNL's -19.35%.

On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 19.19% for FUNL. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 19.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for FUNL.

FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.18% for VFLO.

They also come from different issuers: Victory and CornerCap. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.50% for FUNL.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и FUNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор