PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFLO с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

VFLO и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VFLO и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFLO и FEGE

2026 (YTD)20252024
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		0.86%17.51%0.59%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

VFLO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.19%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.82%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий VFLO и FEGE

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

VFLO vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.76

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.38

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.51

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

9.75

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.76

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.88

-0.61

Корреляция

Корреляция между VFLO и FEGE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и FEGE

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.41%1.60%1.20%0.71%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и FEGE

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

VFLOFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-11.13%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-10.96%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-8.08%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-1.37%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.82%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и FEGE

Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 4.27%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFLOFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.59%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

9.89%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

15.66%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

14.87%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

14.87%

+0.88%