PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFLO с CSTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

VFLO и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VFLO и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFLO и CSTK

2026 (YTD)2025
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		0.86%20.60%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.

VFLO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.19%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.82%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с ELCVCSTK с DVALCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с VTVCSTK с HDVCSTK с VMAX

Сравнение комиссий VFLO и CSTK

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.

VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Доходность на риск

VFLO vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.82

-0.55

Корреляция

Корреляция между VFLO и CSTK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и CSTK

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности CSTK в 1.96%

TTM202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.41%1.60%1.20%0.71%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и CSTK

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

VFLOCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-8.87%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-6.43%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-1.28%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFLOCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

11.68%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

11.68%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

11.68%

+4.07%