PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с ARMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с ARMGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) and ARMGX (Western Asset Ultra-Short Income Fund) are both funds - VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while ARMGX is a Ultrashort Bond fund managed by Legg Mason. Over the past year, VFLO returned 35.73% vs 3.71% for ARMGX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VFLO charges 0.39%/yr vs 1.32%/yr for ARMGX.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и ARMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у ARMGX с доходностью 1.18%.

VFLO

1 день
-2.95%
1 месяц
6.56%
С начала года
17.22%
6 месяцев
17.54%
1 год
35.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.71%
3 года*
4.42%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFLO и ARMGX

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		17.22%17.51%21.83%14.59%
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund		1.18%4.20%4.67%3.06%

Correlation

The correlation between VFLO and ARMGX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Western Asset Ultra-Short Income Fund

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY
Часто сравнивают с ARMGX:
ARMGX с DFNG.LARMGX с STAGARMGX с NVDLARMGX с LMGEXARMGX с GOBSXARMGX с LMISXARMGX с LCSMX

Доходность на риск

VFLO vs. ARMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ARMGX
Ранг доходности на риск ARMGX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMGX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c ARMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOARMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.14

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
7.33

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

2.60

-1.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.21

11.42

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.61

51.97

-30.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. ARMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARMGX равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и ARMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOARMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.14

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.12

+0.43

Просадки

Сравнение просадок VFLO и ARMGX

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки ARMGX в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и ARMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLOARMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-21.79%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-0.33%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

0.00%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-1.53%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.07%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и ARMGX

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLOARMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

0.40%

+6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

0.87%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

1.19%

+14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

1.26%

+14.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

1.62%

+14.39%

Сравнение комиссий VFLO и ARMGX

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ARMGX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и ARMGX

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ARMGX в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund		2.86%3.00%2.43%2.23%1.37%0.17%1.45%2.32%1.92%1.37%0.96%0.48%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.22%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and ARMGX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.94%) compared to ARMGX (0.40%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs ARMGX's -21.79%.

ARMGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и ARMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор