PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с ARMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFLO с ARMGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX).

VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. ARMGX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 22 июн. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VFLO и ARMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFLO и ARMGX

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.29%17.51%21.83%14.59%
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund		0.39%4.20%4.67%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у ARMGX с доходностью 0.39%.

VFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.29%
6 месяцев
6.05%
1 год
16.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.53%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.54%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Western Asset Ultra-Short Income Fund

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG
Часто сравнивают с ARMGX:
ARMGX с DFNG.LARMGX с STAGARMGX с NVDLARMGX с GOBSXARMGX с LMISXARMGX с LMGEXARMGX с LCSMX

Сравнение комиссий VFLO и ARMGX

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ARMGX в 1.32%.

ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

VFLO vs. ARMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ARMGX
Ранг доходности на риск ARMGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c ARMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOARMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

3.01

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

6.38

-5.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

2.39

-1.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

7.09

-5.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

32.59

-26.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. ARMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ARMGX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и ARMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOARMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

3.01

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.11

+0.17

Корреляция

Корреляция между VFLO и ARMGX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и ARMGX

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности ARMGX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.40%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund		2.81%3.00%2.43%2.23%1.37%0.17%1.45%2.32%1.92%1.37%0.96%0.48%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и ARMGX

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки ARMGX в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и ARMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFLOARMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-21.79%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-0.55%

-7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.22%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-1.54%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

0.12%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и ARMGX

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFLOARMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

0.27%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

0.84%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

1.22%

+18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

1.24%

+14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

1.61%

+14.13%