Сравнение VFIUX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
VFIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIUX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIUX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.46% | 7.65% | 1.49% | 3.85% | -10.34% | -2.30% | 8.31% | 6.40% | 1.11% | 1.67% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIUX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.
VFIUX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.39%
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIUX и FUTBX
VFIUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIUX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
VFIUX
FUTBX
Сравнение VFIUX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIUX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.71 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.03 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.48 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 3.72 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIUX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.71 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.06 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.25 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между VFIUX и FUTBX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIUX и FUTBX
Дивидендная доходность VFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности FUTBX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.67% | 3.99% | 4.16% | 3.25% | 2.07% | 1.07% | 4.94% | 2.40% | 2.44% | 1.86% | 2.87% | 2.60% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFIUX и FUTBX
Максимальная просадка VFIUX за все время составила -15.41%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIUX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIUX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.41% | -19.69% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.71% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.88% | -17.03% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -7.79% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -6.94% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.08% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIUX и FUTBX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) имеют волатильность 1.44% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIUX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.43% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.54% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 4.24% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 5.79% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 5.17% | -0.51% |