Сравнение VFITX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VFITX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFITX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.48% | 7.54% | 1.39% | 4.08% | -10.43% | -2.38% | 8.20% | 6.29% | 1.01% | 1.57% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VFITX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции VFITX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.33% против -13.82% соответственно.
VFITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.33%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFITX и GUSTX
VFITX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFITX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
VFITX
GUSTX
Сравнение VFITX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFITX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 3.18 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 10.74 | -9.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 7.08 | -5.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 20.50 | -18.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 58.55 | -53.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFITX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 3.18 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.03 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.55 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | -0.44 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между VFITX и GUSTX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFITX и GUSTX
Дивидендная доходность VFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.58% | 3.90% | 4.05% | 3.45% | 1.97% | 0.99% | 4.84% | 2.30% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.50% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок VFITX и GUSTX
Максимальная просадка VFITX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFITX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFITX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -79.98% | +64.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -0.20% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -1.19% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | -79.98% | +64.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -77.89% | +75.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -35.61% | +32.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.07% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFITX и GUSTX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что VFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFITX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.29% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 0.83% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 1.27% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 1.73% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 25.44% | -20.79% |