PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFITX с FSTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFITX с FSTGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX).

VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VFITX и FSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFITX и FSTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.58%7.54%1.39%4.08%-10.43%-2.38%8.20%6.29%1.01%1.57%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.22%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, VFITX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FSTGX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции VFITX превзошли акции FSTGX по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.05% соответственно.

VFITX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.63%
3 года*
3.14%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.32%

FSTGX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.29%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Часто сравнивают с VFITX:
VFITX с VSIGXVFITX с VFISXVFITX с VFIIXVFITX с VBILXVFITX с VFIAXVFITX с VTSPXVFITX с VWITX
Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND

Сравнение комиссий VFITX и FSTGX

VFITX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSTGX в 0.45%.

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFITX vs. FSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFITX
Ранг доходности на риск VFITX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFITX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFITX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFITX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFITX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFITX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFITX c FSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFITXFSTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.89

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.27

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

7.20

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFITX vs. FSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFITX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTGX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFITX и FSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFITXFSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.23

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.11

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.31

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.21

-0.29

Корреляция

Корреляция между VFITX и FSTGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFITX и FSTGX

Дивидендная доходность VFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности FSTGX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		3.59%3.90%4.05%3.45%1.97%0.99%4.84%2.30%2.34%1.75%2.77%2.50%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%

Просадки

Сравнение просадок VFITX и FSTGX

Максимальная просадка VFITX за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки FSTGX в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFITX и FSTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFITXFSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-13.66%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-1.80%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-12.54%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

-13.66%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.40%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-1.57%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.57%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VFITX и FSTGX

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что VFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFITXFSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.98%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

1.74%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

2.98%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

4.08%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

3.38%

+1.27%