PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFINX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFINX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

VFINX управляется Vanguard. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VFINX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFINX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		-4.37%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, VFINX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции VFINX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.92% против 16.91% соответственно.

VFINX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.19%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.92%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с VTVFINX с PRPFXVFINX с VEIEX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий VFINX и VPMAX

VFINX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFINX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFINX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFINXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.78

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

3.30

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.76

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

16.16

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFINX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFINX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFINX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFINXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.78

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.62

-0.02

Корреляция

Корреляция между VFINX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFINX и VPMAX

Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.08%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок VFINX и VPMAX

Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFINXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-48.32%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.75%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-25.21%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-32.65%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-8.80%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-6.61%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.20%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VFINX и VPMAX

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) составляет 5.35%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFINXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.72%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

22.09%

-12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

28.98%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

20.17%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

20.11%

-2.06%