Сравнение VFIJX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIJX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIJX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 0.30% | 7.84% | 1.17% | 5.28% | -10.72% | -1.15% | 3.84% | 5.94% | 0.99% | 1.98% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIJX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции VFIJX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.42% против 13.75% соответственно.
VFIJX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.42%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIJX и VTI
VFIJX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIJX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VFIJX
VTI
Сравнение VFIJX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIJX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.47 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.53 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 7.16 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIJX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.62 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.75 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.48 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между VFIJX и VTI составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIJX и VTI
Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.44% | 3.72% | 3.67% | 3.34% | 2.45% | 0.73% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.73% | 3.11% | 2.94% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VFIJX и VTI
Максимальная просадка VFIJX за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIJX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -55.45% | +39.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -8.92% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -25.36% | +9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.06% | -35.00% | +18.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -5.39% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -8.08% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.62% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIJX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что VFIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIJX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 5.41% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 9.75% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 19.02% | -14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 17.40% | -11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 18.28% | -13.61% |