Сравнение VFIJX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIJX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIJX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 0.30% | 7.84% | 1.17% | 5.28% | -10.72% | -1.15% | 3.84% | 5.94% | 0.99% | 1.98% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIJX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции VFIJX превзошли акции DFFGX по среднегодовой доходности: 1.42% против 1.18% соответственно.
VFIJX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.42%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIJX и DFFGX
VFIJX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFFGX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIJX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
VFIJX
DFFGX
Сравнение VFIJX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIJX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.60 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.99 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.97 | -2.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.09 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 9.14 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIJX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.60 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.98 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.76 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.49 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между VFIJX и DFFGX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIJX и DFFGX
Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.44% | 3.72% | 3.67% | 3.34% | 2.45% | 0.73% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.73% | 3.11% | 2.94% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок VFIJX и DFFGX
Максимальная просадка VFIJX за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIJX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -10.09% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -1.00% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -6.49% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.06% | -6.49% | -9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | 0.00% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -0.86% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.34% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIJX и DFFGX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VFIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIJX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.15% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 0.40% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 1.42% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 1.85% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 1.57% | +3.10% |