PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIJX с AMUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIJX с AMUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFIJX (Vanguard GNMA Fund Admiral Shares) and AMUSX (American Funds U.S. Government Securities Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, VFIJX returned 1.40%/yr vs 1.11%/yr for AMUSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VFIJX charges 0.11%/yr vs 0.61%/yr for AMUSX.

Доходность

Сравнение доходности VFIJX и AMUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIJX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у AMUSX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции VFIJX превзошли акции AMUSX по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.11% соответственно.

VFIJX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.77%
3 года*
4.31%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.40%

AMUSX

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-0.35%
1 год
3.33%
3 года*
3.06%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
1.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIJX и AMUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares		0.72%7.84%1.17%5.28%-10.72%-1.15%3.84%5.94%0.99%1.98%
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		-0.60%7.55%0.63%2.79%-11.50%-0.84%9.44%5.03%0.64%1.54%

Correlation

The correlation between VFIJX and AMUSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г.

0.84

The correlation between VFIJX and AMUSX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.95 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard GNMA Fund Admiral Shares

American Funds U.S. Government Securities Fund

Часто сравнивают с VFIJX:
VFIJX с VWIAXVFIJX с VFIDXVFIJX с VBTIXVFIJX с VOOVFIJX с VTSAXVFIJX с VITAXVFIJX с SPY
Часто сравнивают с AMUSX:
AMUSX с AMHIXAMUSX с ASBAXAMUSX с SGOVAMUSX с AHITXAMUSX с VTIAMUSX с AWSHXAMUSX с ASTEX

Доходность на риск

VFIJX vs. AMUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIJX
Ранг доходности на риск VFIJX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIJX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIJX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIJX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIJX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIJX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AMUSX
Ранг доходности на риск AMUSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIJX c AMUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIJXAMUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.00

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.51

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.21

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

3.77

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIJX vs. AMUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIJX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа AMUSX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIJX и AMUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIJXAMUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.00

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.23

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.83

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VFIJX и AMUSX

Максимальная просадка VFIJX за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки AMUSX в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и AMUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIJXAMUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-17.48%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-3.35%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.95%

-6.50%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-16.84%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.06%

-17.48%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-3.48%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-2.75%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.07%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIJX и AMUSX

Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) составляет 1.32%, в то время как у American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что VFIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIJXAMUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.50%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.84%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

4.06%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

6.06%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

4.86%

-0.16%

Сравнение комиссий VFIJX и AMUSX

VFIJX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AMUSX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIJX и AMUSX

Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности AMUSX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		4.01%3.97%4.19%3.44%2.01%1.05%4.92%2.79%1.72%1.32%2.30%2.84%
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares		3.79%3.72%3.67%3.34%2.45%0.73%1.98%2.86%3.00%2.73%3.11%2.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VFIJX and AMUSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMUSX has higher volatility (1.50%) compared to VFIJX (1.32%). In terms of maximum drawdown, VFIJX dropped -16.06% vs AMUSX's -17.48%.

VFIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIJX и AMUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор