Сравнение VFIIX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIIX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 0.29% | 7.73% | 1.07% | 5.17% | -10.81% | -1.24% | 3.73% | 5.84% | 0.89% | 1.88% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIIX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VTBNX по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.58% соответственно.
VFIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.32%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIIX и VTBNX
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIIX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
VFIIX
VTBNX
Сравнение VFIIX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIIX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.30 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.65 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 4.63 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIIX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.37 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между VFIIX и VTBNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и VTBNX
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.35% | 3.62% | 3.58% | 3.23% | 2.34% | 0.63% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.64% | 3.01% | 2.84% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и VTBNX
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что больше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIIX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.80% | -18.71% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -2.67% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -18.05% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -18.71% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -2.91% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -4.91% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.95% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и VTBNX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIIX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.52% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.54% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 4.31% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 5.92% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 4.91% | -0.25% |