PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIIX с VPAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIIX с VPAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX).

VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. VPAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIIX и VPAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIIX и VPAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		0.29%7.73%1.07%5.17%-10.81%-1.24%3.73%5.84%0.89%1.88%
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.60%5.27%2.59%7.25%-10.20%1.97%5.86%9.05%1.11%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, VFIIX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VPAIX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VPAIX по среднегодовой доходности: 1.32% против 2.65% соответственно.

VFIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.65%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.32%

VPAIX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.27%
3 года*
3.81%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard GNMA Fund Investor Shares

Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFIIX:
VFIIX с VFIAXVFIIX с VFSTXVFIIX с VFITXVFIIX с VOOVFIIX с VFISXVFIIX с BNDVFIIX с BNDW
Часто сравнивают с VPAIX:
VPAIX с VTEBVPAIX с VDIGXVPAIX с VTEAXVPAIX с BNDVPAIX с VOOVPAIX с SGOVVPAIX с VCRB

Сравнение комиссий VFIIX и VPAIX

VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VPAIX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFIIX vs. VPAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIIX
Ранг доходности на риск VFIIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VPAIX
Ранг доходности на риск VPAIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPAIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPAIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPAIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPAIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPAIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIIX c VPAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIIXVPAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.89

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.22

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.06

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

3.26

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIIX vs. VPAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPAIX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIIX и VPAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIIXVPAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.89

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.26

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.61

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.13

-0.49

Корреляция

Корреляция между VFIIX и VPAIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIIX и VPAIX

Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности VPAIX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		3.35%3.62%3.58%3.23%2.34%0.63%1.87%2.76%2.90%2.64%3.01%2.84%
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.68%4.48%4.04%3.25%3.12%2.45%3.16%3.70%3.91%3.93%4.10%3.92%

Просадки

Сравнение просадок VFIIX и VPAIX

Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что больше максимальной просадки VPAIX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VPAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIIXVPAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.80%

-19.51%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-5.20%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-15.76%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.20%

-15.76%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-2.55%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.16%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.69%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIIX и VPAIX

Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIIXVPAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.21%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

1.84%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

5.32%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

4.45%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

4.39%

+0.27%