Сравнение VFIIX с FYBTX
VFIIX (Vanguard GNMA Fund Investor Shares) and FYBTX (Fidelity Series Short-Term Credit Fund) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, VFIIX returned 1.27%/yr vs 2.57%/yr for FYBTX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFIIX charges 0.21%/yr vs 0.00%/yr for FYBTX.
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и FYBTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFIIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у FYBTX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям FYBTX по среднегодовой доходности: 1.27% против 2.57% соответственно.
VFIIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.27%
FYBTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение доходности по годам VFIIX и FYBTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 0.78% | 7.73% | 1.07% | 5.17% | -10.81% | -1.24% | 3.73% | 5.84% | 0.89% | 1.88% |
FYBTX Fidelity Series Short-Term Credit Fund | 1.18% | 5.72% | 5.13% | 6.08% | -3.50% | -0.54% | 3.99% | 5.07% | 1.66% | 1.50% |
Correlation
The correlation between VFIIX and FYBTX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.70 |
The correlation between VFIIX and FYBTX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFIIX vs. FYBTX — Ранг доходности на риск
VFIIX
FYBTX
Сравнение VFIIX c FYBTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFIIX | FYBTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.59 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.54 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 14.16 | -8.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и FYBTX
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что больше максимальной просадки FYBTX в -6.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и FYBTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFIIX | FYBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.80% | -6.00% | -19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -1.19% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | -1.19% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -6.00% | -9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -6.00% | -10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.10% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.71% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.30% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и FYBTX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFIIX | FYBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.49% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 1.38% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 1.87% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 2.20% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 1.92% | +2.79% |
Сравнение комиссий VFIIX и FYBTX
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии FYBTX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и FYBTX
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности FYBTX в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYBTX Fidelity Series Short-Term Credit Fund | 4.74% | 4.66% | 3.67% | 2.76% | 1.26% | 1.65% | 2.31% | 2.72% | 2.45% | 1.59% | 1.24% | 0.00% |
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.70% | 3.62% | 3.58% | 3.23% | 2.34% | 0.63% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.64% | 3.01% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
VFIIX and FYBTX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFIIX has higher volatility (1.10%) compared to FYBTX (0.49%). In terms of maximum drawdown, VFIIX dropped -25.80% vs FYBTX's -6.00%.
FYBTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFIIX и FYBTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор