PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIFX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIFX с VTIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIFX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-3.95%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		-1.02%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VFIFX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции VFIFX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 10.29% против 8.51% соответственно.

VFIFX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.01%
1 год
17.29%
3 года*
14.65%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.29%

VTIAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-11.11%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
3.45%
1 год
24.00%
3 года*
14.20%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VFIFX и VTIAX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

VFIFX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIFX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIFXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.50

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.99

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.92

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

7.64

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIFX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIFXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между VFIFX и VTIAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и VTIAX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VTIAX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.18%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		3.03%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и VTIAX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIFXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-35.83%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.28%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-29.56%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

-35.83%

+4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-11.28%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-8.15%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.84%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 4.70%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIFXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.80%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

10.50%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

15.53%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

14.80%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

15.83%

-0.78%