Сравнение VFIFX с PJFAX
VFIFX (Vanguard Target Retirement 2050 Fund) and PJFAX (PGIM Jennison Growth Fund) are both mutual funds - VFIFX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while PJFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, VFIFX returned 11.48%/yr vs 19.77%/yr for PJFAX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. VFIFX charges 0.08%/yr vs 0.97%/yr for PJFAX.
Доходность
Сравнение доходности VFIFX и PJFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFIFX показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции VFIFX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 11.48% против 19.77% соответственно.
VFIFX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 10.05%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 11.48%
- Всё время*
- 8.80%
PJFAX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 14.98%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 27.08%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 19.77%
- Всё время*
- 11.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VFIFX и PJFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 13.19% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 8.45% | 14.53% | 48.10% | 52.76% | -37.89% | 15.65% | 55.66% | 45.04% | -1.24% | 36.41% |
Correlation
The correlation between VFIFX and PJFAX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2006 г. | 0.88 |
The correlation between VFIFX and PJFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFIFX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск
VFIFX
PJFAX
Сравнение VFIFX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFIFX | PJFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 0.77 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 2.28 | +8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFIFX и PJFAX
Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и PJFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFIFX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.68% | -64.07% | +12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -17.76% | +8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.54% | -24.05% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -43.56% | +18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -43.56% | +12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.34% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -20.26% | +13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 5.95% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIFX и PJFAX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 3.99%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFIFX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 6.07% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 14.48% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 18.06% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 24.91% | -10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 24.10% | -9.00% |
Сравнение комиссий VFIFX и PJFAX
VFIFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIFX и PJFAX
Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PJFAX в 12.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 12.37% | 13.42% | 24.62% | 7.23% | 2.77% | 14.67% | 9.02% | 16.27% | 6.06% | 5.85% | 4.12% | 6.90% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.85% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
VFIFX and PJFAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJFAX has higher volatility (6.07%) compared to VFIFX (3.99%). In terms of maximum drawdown, VFIFX dropped -51.68% vs PJFAX's -64.07%.
VFIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFIFX и PJFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор