PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIFX с PJFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIFX с PJFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIFX и PJFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%

Доходность по периодам

С начала года, VFIFX показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции VFIFX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 10.57% против 17.93% соответственно.

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX
Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUGPJFAX с VTI

Сравнение комиссий VFIFX и PJFAX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

VFIFX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIFX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIFXPJFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.59

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.01

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.73

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

2.47

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIFX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIFXPJFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.59

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.44

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Корреляция

Корреляция между VFIFX и PJFAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и PJFAX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PJFAX в 15.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и PJFAX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIFXPJFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-64.07%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-17.76%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-43.56%

+18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

-43.56%

+12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-14.72%

+8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-20.44%

+13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

5.25%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и PJFAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 5.57%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIFXPJFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.98%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

13.06%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

22.44%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

24.81%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

23.97%

-8.90%