PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFIFX с PJFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIFX с PJFAX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. PJFAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIFX или PJFAX.

Корреляция

Корреляция между VFIFX и PJFAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
259.24%
729.62%
VFIFX
PJFAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIFX:

0.69

PJFAX:

0.44

Коэф-т Сортино

VFIFX:

1.05

PJFAX:

0.78

Коэф-т Омега

VFIFX:

1.15

PJFAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VFIFX:

0.73

PJFAX:

0.47

Коэф-т Мартина

VFIFX:

3.32

PJFAX:

1.60

Индекс Язвы

VFIFX:

3.19%

PJFAX:

7.08%

Дневная вол-ть

VFIFX:

15.35%

PJFAX:

25.39%

Макс. просадка

VFIFX:

-51.68%

PJFAX:

-67.83%

Текущая просадка

VFIFX:

-5.62%

PJFAX:

-14.29%

Доходность по периодам

С начала года, VFIFX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции VFIFX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 6.87% против 13.76% соответственно.

VFIFX

С начала года

-0.88%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

-1.46%

1 год

9.46%

5 лет

9.88%

10 лет

6.87%

PJFAX

С начала года

-8.97%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-4.54%

1 год

9.65%

5 лет

15.47%

10 лет

13.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFIFX и PJFAX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
График комиссии PJFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PJFAX: 0.97%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
График комиссии VFIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIFX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIFX и PJFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIFX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг риск-скорректированной доходности PJFAX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIFX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VFIFX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFIFX: 0.69
PJFAX: 0.44
Коэффициент Сортино VFIFX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFIFX: 1.05
PJFAX: 0.78
Коэффициент Омега VFIFX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFIFX: 1.15
PJFAX: 1.11
Коэффициент Кальмара VFIFX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFIFX: 0.73
PJFAX: 0.47
Коэффициент Мартина VFIFX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFIFX: 3.32
PJFAX: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.44
VFIFX
PJFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и PJFAX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности PJFAX в 13.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.21%2.19%2.21%2.13%2.19%1.63%2.20%2.43%1.89%1.93%2.05%2.01%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		13.52%12.31%7.23%2.77%14.67%9.02%8.14%6.06%5.85%4.12%6.90%5.44%

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и PJFAX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -67.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и PJFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.62%
-14.29%
VFIFX
PJFAX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и PJFAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 10.82%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.82%
16.30%
VFIFX
PJFAX