PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIFX с PJFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIFX с PJFAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VFIFX (Vanguard Target Retirement 2050 Fund) and PJFAX (PGIM Jennison Growth Fund) are both mutual funds - VFIFX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while PJFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, VFIFX returned 11.84%/yr vs 20.19%/yr for PJFAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VFIFX charges 0.08%/yr vs 0.97%/yr for PJFAX.

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIFX показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции VFIFX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 11.84% против 20.19% соответственно.

VFIFX

1 день
-1.83%
1 месяц
-0.31%
С начала года
9.29%
6 месяцев
8.45%
1 год
22.55%
3 года*
18.40%
5 лет*
9.54%
10 лет*
11.84%

PJFAX

1 день
-1.56%
1 месяц
-3.23%
С начала года
2.39%
6 месяцев
0.93%
1 год
11.91%
3 года*
25.56%
5 лет*
11.75%
10 лет*
20.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIFX и PJFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		9.29%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		2.39%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%

Correlation

The correlation between VFIFX and PJFAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2006 г.

0.88

The correlation between VFIFX and PJFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с FIPFXVFIFX с VFIAXVFIFX с VTIVFIFX с SWYMXVFIFX с FFFHXVFIFX с VIIIX
Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с VOOPJFAX с FXAIXPJFAX с HGOIXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с VUGPJFAX с VTI

Доходность на риск

VFIFX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIFX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFIFXPJFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.80

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.18

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

0.77

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

2.42

+9.35

VFIFX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и PJFAX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и PJFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIFXPJFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-64.07%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-17.76%

+8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-24.05%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-43.56%

+18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

-43.56%

+12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-6.86%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-20.32%

+13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

5.67%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и PJFAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 5.12%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIFXPJFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.87%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

13.52%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

17.30%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

24.81%

-10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

24.05%

-8.95%

Сравнение комиссий VFIFX и PJFAX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и PJFAX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности PJFAX в 13.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		13.10%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		1.91%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Часто задаваемые вопросы

VFIFX and PJFAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFAX has higher volatility (6.87%) compared to VFIFX (5.12%). In terms of maximum drawdown, VFIFX dropped -51.68% vs PJFAX's -64.07%.

VFIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIFX и PJFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор