Сравнение VFIFX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIFX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIFX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -1.43% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIFX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции VFIFX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 10.57% против 3.93% соответственно.
VFIFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.57%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIFX и FIKFX
VFIFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIFX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
VFIFX
FIKFX
Сравнение VFIFX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIFX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.63 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.30 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.20 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 9.11 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIFX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.90 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.96 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между VFIFX и FIKFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIFX и FIKFX
Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.12% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок VFIFX и FIKFX
Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIFX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.68% | -15.03% | -36.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -3.32% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -15.03% | -10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -15.03% | -16.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -2.37% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -1.74% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 0.80% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIFX и FIKFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIFX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 2.05% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 2.85% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 4.39% | +10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 5.07% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 4.40% | +10.67% |