Сравнение VFIDX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIDX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIDX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.98% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 10.50% | -0.44% | 4.28% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIDX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции VFIDX превзошли акции VUBFX по среднегодовой доходности: 2.79% против 2.56% соответственно.
VFIDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.79%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIDX и VUBFX
VFIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIDX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
VFIDX
VUBFX
Сравнение VFIDX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIDX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 5.18 | -3.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 10.17 | -8.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.60 | -2.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 14.46 | -12.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 65.22 | -58.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIDX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 5.18 | -3.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 3.34 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 3.07 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 3.06 | -2.18 |
Корреляция
Корреляция между VFIDX и VUBFX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIDX и VUBFX
Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.64% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFIDX и VUBFX
Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIDX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -1.86% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -0.30% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.14% | -1.86% | -18.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.14% | -1.86% | -18.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -0.10% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -0.17% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.07% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIDX и VUBFX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIDX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.34% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 0.55% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 0.84% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 0.98% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 0.84% | +4.33% |