Сравнение VFIDX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIDX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIDX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.98% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 10.50% | -0.44% | 4.28% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.50% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIDX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции VFIDX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 2.79% против 3.33% соответственно.
VFIDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.79%
JSOSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIDX и JSOSX
VFIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
VFIDX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
VFIDX
JSOSX
Сравнение VFIDX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIDX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 5.17 | -3.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 10.21 | -8.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.93 | -2.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 13.42 | -11.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 90.13 | -83.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIDX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 5.17 | -3.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 4.01 | -3.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 2.59 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.98 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между VFIDX и JSOSX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIDX и JSOSX
Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.64% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок VFIDX и JSOSX
Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIDX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -6.40% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -0.26% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.14% | -0.98% | -19.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.14% | -6.19% | -13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -0.17% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -0.47% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.04% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIDX и JSOSX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIDX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.35% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 0.51% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 0.68% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 0.78% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 1.29% | +3.88% |