Сравнение VFIDX с BCOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).
VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIDX и BCOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIDX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.98% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 10.50% | -0.44% | 4.28% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.16% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIDX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции VFIDX превзошли акции BCOIX по среднегодовой доходности: 2.79% против 2.54% соответственно.
VFIDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.79%
BCOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIDX и BCOIX
VFIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BCOIX в 0.30%.
Доходность на риск
VFIDX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
VFIDX
BCOIX
Сравнение VFIDX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIDX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.60 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.88 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 5.68 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIDX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.07 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VFIDX и BCOIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIDX и BCOIX
Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности BCOIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.64% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок VFIDX и BCOIX
Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и BCOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIDX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -18.13% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -2.54% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.14% | -18.13% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.14% | -18.13% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -1.84% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -2.19% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.84% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIDX и BCOIX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIDX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.63% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.53% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 4.11% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 5.62% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 4.66% | +0.51% |