Сравнение VFICX с FTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).
VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности VFICX и FTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFICX и FTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.00% | 9.55% | 3.21% | 8.53% | -13.86% | -1.59% | 10.33% | 10.39% | -0.56% | 4.17% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | -0.39% | 6.89% | 3.25% | 5.55% | -9.17% | -1.60% | 7.06% | 7.20% | 0.52% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VFICX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции VFICX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 2.69% против 2.08% соответственно.
VFICX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 2.69%
FTHRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFICX и FTHRX
VFICX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.
Доходность на риск
VFICX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск
VFICX
FTHRX
Сравнение VFICX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFICX | FTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.96 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.10 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 7.38 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFICX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.31 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.28 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VFICX и FTHRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFICX и FTHRX
Дивидендная доходность VFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности FTHRX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.54% | 4.81% | 4.57% | 3.81% | 3.09% | 3.53% | 5.70% | 3.03% | 3.20% | 2.96% | 3.84% | 3.54% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.34% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок VFICX и FTHRX
Максимальная просадка VFICX за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFICX и FTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFICX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -19.01% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -2.11% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -13.18% | -7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.24% | -13.25% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -1.63% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -3.07% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.60% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFICX и FTHRX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что VFICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFICX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.08% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 1.83% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 3.08% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 4.00% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 3.39% | +1.77% |