Сравнение VFIAX с VTTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).
VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIAX и VTTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIAX и VTTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | -1.44% | 21.43% | 14.61% | 20.19% | -17.48% | 16.45% | 16.33% | 26.18% | -8.78% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIAX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у VTTSX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции VFIAX превзошли акции VTTSX по среднегодовой доходности: 14.04% против 10.77% соответственно.
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
VTTSX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIAX и VTTSX
VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIAX vs. VTTSX — Ранг доходности на риск
VFIAX
VTTSX
Сравнение VFIAX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIAX | VTTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.96 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.93 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 8.76 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIAX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VFIAX и VTTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIAX и VTTSX
Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTTSX в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.09% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок VFIAX и VTTSX
Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и VTTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIAX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -31.38% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -10.52% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -25.40% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -31.38% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -6.53% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -4.07% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.32% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIAX и VTTSX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) имеют волатильность 5.35% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIAX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.62% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 8.97% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 15.00% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 14.12% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 15.06% | +2.99% |