PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIAX с VTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIAX с VTRIX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) and VTRIX (Vanguard International Value Fund) are both mutual funds - VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFIAX returned 15.33%/yr vs 9.31%/yr for VTRIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFIAX charges 0.04%/yr vs 0.36%/yr for VTRIX.

Доходность

Сравнение доходности VFIAX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIAX показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у VTRIX с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции VFIAX превзошли акции VTRIX по среднегодовой доходности: 15.33% против 9.31% соответственно.

VFIAX

1 день
0.30%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.74%
6 месяцев
8.88%
1 год
24.76%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.48%
10 лет*
15.33%

VTRIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.48%
С начала года
11.31%
6 месяцев
14.50%
1 год
27.19%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIAX и VTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		8.74%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		11.31%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%

Correlation

The correlation between VFIAX and VTRIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.75

The correlation between VFIAX and VTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFIAX и VTRIX

Секторы
VFIAX
VTRIX

Технологии

35.7%
14.7%

Финансовые услуги

11.6%
26.4%

Коммуникационные услуги

11.3%
2.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
13.3%

Здравоохранение

8.5%
9.0%

Промышленность

8.3%
13.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.0%

Энергетика

3.5%
4.6%

Коммунальные услуги

2.4%
0.3%

Недвижимость

1.9%
1.5%

Сырьевые материалы

1.8%
6.3%

Технологии

VFIAX
35.7%
VTRIX
14.7%

Финансовые услуги

VFIAX
11.6%
VTRIX
26.4%

Коммуникационные услуги

VFIAX
11.3%
VTRIX
2.6%

Потребительский циклический сектор

VFIAX
10.2%
VTRIX
13.3%

Здравоохранение

VFIAX
8.5%
VTRIX
9.0%

Промышленность

VFIAX
8.3%
VTRIX
13.3%

Потребительский защитный сектор

VFIAX
4.9%
VTRIX
8.0%

Энергетика

VFIAX
3.5%
VTRIX
4.6%

Коммунальные услуги

VFIAX
2.4%
VTRIX
0.3%

Недвижимость

VFIAX
1.9%
VTRIX
1.5%

Сырьевые материалы

VFIAX
1.8%
VTRIX
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Vanguard International Value Fund

Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX
Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAX

Доходность на риск

VFIAX vs. VTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIAX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIAXVTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.98

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.73

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.44

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

9.04

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIAX vs. VTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIAX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTRIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIAX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIAXVTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.98

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.46

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.56

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VFIAX и VTRIX

Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и VTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIAXVTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-59.39%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.42%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-16.78%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-27.62%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-38.26%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-3.15%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-13.87%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.08%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIAX и VTRIX

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard International Value Fund (VTRIX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIAXVTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.21%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

11.22%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

14.10%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

15.88%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

16.57%

+1.52%

Сравнение комиссий VFIAX и VTRIX

VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTRIX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIAX и VTRIX

Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VTRIX в 16.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.04%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		16.26%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

VFIAX and VTRIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTRIX has higher volatility (4.21%) compared to VFIAX (3.79%). In terms of maximum drawdown, VFIAX dropped -55.20% vs VTRIX's -59.39%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIAX и VTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор