Сравнение VFIAX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIAX и VO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, VFIAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции VFIAX превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 14.17% против 10.86% соответственно.
VFIAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.17%
VO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам VFIAX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -3.55% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 0.29% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Корреляция
Корреляция между VFIAX и VO составляет 0.92 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий VFIAX и VO
И VFIAX, и VO имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFIAX vs. VO — Ранг доходности на риск
VFIAX
VO
Сравнение VFIAX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIAX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.71 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.10 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.06 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 4.79 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIAX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.71 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.39 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.58 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VFIAX и VO
Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIAX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -58.87% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.17% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -27.57% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -39.37% | +5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -5.21% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -7.91% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.81% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIAX и VO
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIAX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.82% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 9.74% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 17.57% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.60% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 18.93% | -0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIAX и VO
Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VO в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.17% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.49% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |