PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIAX с VLCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIAX с VLCAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) and VLCAX (Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VLCAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFIAX returned 15.53%/yr vs 15.56%/yr for VLCAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VFIAX charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VLCAX.

Доходность

Сравнение доходности VFIAX и VLCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFIAX показывает доходность 11.34%, а VLCAX немного ниже – 11.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIAX имеют среднегодовую доходность 15.53%, а акции VLCAX немного впереди с 15.56%.

VFIAX

1 день
0.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.02%
1 год
29.20%
3 года*
22.67%
5 лет*
13.97%
10 лет*
15.53%

VLCAX

1 день
0.46%
1 месяц
3.34%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.74%
1 год
28.89%
3 года*
22.92%
5 лет*
13.63%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIAX и VLCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		11.34%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		11.16%18.09%25.10%27.26%-19.69%27.02%21.03%31.39%-4.49%22.02%

Correlation

The correlation between VFIAX and VLCAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

1.00

The correlation between VFIAX and VLCAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFIAX и VLCAX

Секторы
VFIAX
VLCAX

Технологии

35.7%
35.9%

Финансовые услуги

11.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.8%

Здравоохранение

8.5%
8.6%

Промышленность

8.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Технологии

VFIAX
35.7%
VLCAX
35.9%

Финансовые услуги

VFIAX
11.6%
VLCAX
11.8%

Коммуникационные услуги

VFIAX
11.3%
VLCAX
11.2%

Потребительский циклический сектор

VFIAX
10.2%
VLCAX
9.8%

Здравоохранение

VFIAX
8.5%
VLCAX
8.6%

Промышленность

VFIAX
8.3%
VLCAX
8.0%

Потребительский защитный сектор

VFIAX
4.9%
VLCAX
4.8%

Энергетика

VFIAX
3.5%
VLCAX
3.6%

Коммунальные услуги

VFIAX
2.4%
VLCAX
2.7%

Недвижимость

VFIAX
1.9%
VLCAX
1.7%

Сырьевые материалы

VFIAX
1.8%
VLCAX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX
Часто сравнивают с VLCAX:
VLCAX с VOOVLCAX с VIGAXVLCAX с VTSAXVLCAX с VIVAXVLCAX с VIMAXVLCAX с SPYVLCAX с OIEJX

Доходность на риск

VFIAX vs. VLCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VLCAX
Ранг доходности на риск VLCAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIAX c VLCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIAXVLCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.38

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.24

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.09

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

14.19

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIAX vs. VLCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIAX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLCAX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIAX и VLCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIAXVLCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VFIAX и VLCAX

Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке VLCAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и VLCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIAXVLCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-54.76%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.19%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-19.01%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-25.65%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-33.97%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.29%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-6.86%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.00%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIAX и VLCAX

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) имеют волатильность 2.87% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIAXVLCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.86%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

9.04%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.94%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

17.16%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.20%

-0.14%

Сравнение комиссий VFIAX и VLCAX

VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VLCAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIAX и VLCAX

Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VLCAX в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		0.96%1.08%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VFIAX and VLCAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFIAX has higher volatility (2.87%) compared to VLCAX (2.86%). In terms of maximum drawdown, VFIAX dropped -55.20% vs VLCAX's -54.76%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIAX и VLCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор