Сравнение VFIAX с VFIDX
VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) and VFIDX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VFIDX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFIAX returned 15.40%/yr vs 2.74%/yr for VFIDX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. VFIAX charges 0.04%/yr vs 0.10%/yr for VFIDX.
Доходность
Сравнение доходности VFIAX и VFIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFIAX показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у VFIDX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VFIAX превзошли акции VFIDX по среднегодовой доходности: 15.40% против 2.74% соответственно.
VFIAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.40%
VFIDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам VFIAX и VFIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 8.58% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 0.31% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 10.50% | -0.44% | 4.28% |
Correlation
The correlation between VFIAX and VFIDX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2001 г. | -0.16 |
The correlation between VFIAX and VFIDX shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFIAX vs. VFIDX — Ранг доходности на риск
VFIAX
VFIDX
Сравнение VFIAX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFIAX | VFIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.85 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | 6.17 | +6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFIAX и VFIDX
Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки VFIDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и VFIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFIAX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -20.14% | -35.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -3.34% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -6.08% | -12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -20.14% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -20.14% | -13.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -1.18% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -2.60% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.00% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIAX и VFIDX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFIAX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 1.56% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 3.20% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 4.26% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 6.40% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 5.20% | +12.90% |
Сравнение комиссий VFIAX и VFIDX
VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFIDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIAX и VFIDX
Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VFIDX в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.04% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 5.10% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
VFIAX and VFIDX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFIAX has higher volatility (4.43%) compared to VFIDX (1.56%). In terms of maximum drawdown, VFIAX dropped -55.20% vs VFIDX's -20.14%.
VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFIAX и VFIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор