Сравнение VFIAX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIAX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIAX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIAX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VFIAX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.04% против 19.12% соответственно.
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIAX и PAGRX
VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
VFIAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
VFIAX
PAGRX
Сравнение VFIAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIAX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.74 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.49 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.21 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 16.28 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.74 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VFIAX и PAGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIAX и PAGRX
Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок VFIAX и PAGRX
Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -55.87% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.80% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -36.52% | +11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -38.01% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -5.77% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -10.09% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.73% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIAX и PAGRX
Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) составляет 5.35%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.77% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 13.91% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 25.69% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 24.53% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 24.49% | -6.44% |