Сравнение VFIAX с JANEX
VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) and JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) are both mutual funds - VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while JANEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, VFIAX returned 15.48%/yr vs 12.82%/yr for JANEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VFIAX charges 0.04%/yr vs 0.79%/yr for JANEX.
Доходность
Сравнение доходности VFIAX и JANEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFIAX показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у JANEX с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции VFIAX превзошли акции JANEX по среднегодовой доходности: 15.48% против 12.82% соответственно.
VFIAX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 15.48%
JANEX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам VFIAX и JANEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 9.13% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 6.82% | 7.64% | 15.25% | 17.99% | -16.03% | 17.02% | 20.38% | 35.22% | -0.95% | 26.36% |
Correlation
The correlation between VFIAX and JANEX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.90 |
The correlation between VFIAX and JANEX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFIAX vs. JANEX — Ранг доходности на риск
VFIAX
JANEX
Сравнение VFIAX c JANEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFIAX | JANEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.15 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 4.01 | +8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFIAX и JANEX
Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и JANEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFIAX | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -79.85% | +24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -11.40% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -19.57% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -24.24% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -38.24% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.85% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -25.09% | +15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.28% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIAX и JANEX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) имеют волатильность 4.42% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFIAX | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.61% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 10.98% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 14.13% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 17.72% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 18.73% | -0.64% |
Сравнение комиссий VFIAX и JANEX
VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JANEX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIAX и JANEX
Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности JANEX в 7.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 7.03% | 7.51% | 7.00% | 7.52% | 10.51% | 15.98% | 8.46% | 4.45% | 6.38% | 1.78% | 1.64% | 3.64% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.04% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VFIAX and JANEX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JANEX has higher volatility (4.61%) compared to VFIAX (4.42%). In terms of maximum drawdown, VFIAX dropped -55.20% vs JANEX's -79.85%.
VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFIAX и JANEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор