PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIAX с FDCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIAX с FDCAX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) and FDCAX (Fidelity Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FDCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VFIAX returned 15.48%/yr vs 16.46%/yr for FDCAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VFIAX charges 0.04%/yr vs 0.84%/yr for FDCAX.

Доходность

Сравнение доходности VFIAX и FDCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIAX показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у FDCAX с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции VFIAX уступали акциям FDCAX по среднегодовой доходности: 15.48% против 16.46% соответственно.

VFIAX

1 день
0.51%
1 месяц
0.41%
С начала года
9.13%
6 месяцев
9.63%
1 год
25.78%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.41%
10 лет*
15.48%

FDCAX

1 день
0.63%
1 месяц
0.27%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.94%
1 год
30.96%
3 года*
23.04%
5 лет*
13.42%
10 лет*
16.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIAX и FDCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		9.13%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		13.69%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%

Correlation

The correlation between VFIAX and FDCAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.93

The correlation between VFIAX and FDCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFIAX и FDCAX

Секторы
VFIAX
FDCAX

Технологии

35.7%
30.6%

Финансовые услуги

11.6%
10.9%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
13.1%

Здравоохранение

8.5%
4.4%

Промышленность

8.3%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Энергетика

3.5%
7.3%

Коммунальные услуги

2.4%
1.0%

Недвижимость

1.9%
1.5%

Сырьевые материалы

1.8%
3.9%

Технологии

VFIAX
35.7%
FDCAX
30.6%

Финансовые услуги

VFIAX
11.6%
FDCAX
10.9%

Коммуникационные услуги

VFIAX
11.3%
FDCAX
11.7%

Потребительский циклический сектор

VFIAX
10.2%
FDCAX
13.1%

Здравоохранение

VFIAX
8.5%
FDCAX
4.4%

Промышленность

VFIAX
8.3%
FDCAX
10.5%

Потребительский защитный сектор

VFIAX
4.9%
FDCAX
5.2%

Энергетика

VFIAX
3.5%
FDCAX
7.3%

Коммунальные услуги

VFIAX
2.4%
FDCAX
1.0%

Недвижимость

VFIAX
1.9%
FDCAX
1.5%

Сырьевые материалы

VFIAX
1.8%
FDCAX
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Fidelity Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX
Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с VOOFDCAX с FXAIXFDCAX с SPYFDCAX с FGRTXFDCAX с VUGFDCAX с SCHDFDCAX с FCPGX

Доходность на риск

VFIAX vs. FDCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIAX c FDCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFIAXFDCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.90

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.51

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.65

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

11.07

+1.42

VFIAX vs. FDCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIAX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDCAX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIAX и FDCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFIAX и FDCAX

Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки FDCAX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и FDCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIAXFDCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-58.53%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.06%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-29.68%

+10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-29.68%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-33.06%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-2.80%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-9.90%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.64%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIAX и FDCAX

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) составляет 4.42%, в то время как у Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIAXFDCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.35%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

12.44%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

15.38%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

21.03%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

20.65%

-2.56%

Сравнение комиссий VFIAX и FDCAX

VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FDCAX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIAX и FDCAX

Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FDCAX в 7.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		7.00%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.04%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VFIAX and FDCAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDCAX has higher volatility (6.35%) compared to VFIAX (4.42%). In terms of maximum drawdown, VFIAX dropped -55.20% vs FDCAX's -58.53%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIAX и FDCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор