Сравнение VFIAX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIAX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIAX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIAX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции VFIAX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 14.04% против 9.64% соответственно.
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIAX и DFIEX
VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIAX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
VFIAX
DFIEX
Сравнение VFIAX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIAX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.95 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.55 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.57 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 10.07 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIAX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.95 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VFIAX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIAX и DFIEX
Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок VFIAX и DFIEX
Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIAX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -62.22% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.01% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -28.66% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -41.04% | +7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -7.75% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -12.26% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.81% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIAX и DFIEX
Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) составляет 5.35%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIAX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 7.09% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 10.45% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 15.90% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.65% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 16.35% | +1.70% |