Сравнение VFH с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
VFH и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VFH и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFH и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции XLRE по среднегодовой доходности: 12.30% против 5.98% соответственно.
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и XLRE
VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFH vs. XLRE — Ранг доходности на риск
VFH
XLRE
Сравнение VFH c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFH | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.07 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.21 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.11 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFH | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.07 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.20 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.29 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.32 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VFH и XLRE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и XLRE
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности XLRE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и XLRE
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFH | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -38.83% | -39.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -11.88% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -34.12% | +8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -38.83% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.95% | -8.69% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -9.72% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.39% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и XLRE
Vanguard Financials ETF (VFH) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.85% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFH | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.66% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 9.62% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 16.32% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 19.04% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 20.40% | +2.15% |