PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFH с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFH с XLRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFH (Vanguard Financials ETF) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - VFH is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFH returned 12.43%/yr vs 6.89%/yr for XLRE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VFH charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.

Доходность

Сравнение доходности VFH и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции XLRE по среднегодовой доходности: 12.43% против 6.89% соответственно.

VFH

1 день
2.68%
1 месяц
0.72%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-1.61%
1 год
5.77%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.40%
10 лет*
12.43%

XLRE

1 день
2.05%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.21%
1 год
9.99%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.28%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFH и XLRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFH
Vanguard Financials ETF		-3.89%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		10.78%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%

Correlation

The correlation between VFH and XLRE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.46

The correlation between VFH and XLRE shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFH и XLRE

Секторы
VFH
XLRE

Финансовые услуги

96.8%

-

Технологии

2.1%

-

Недвижимость

0.8%
98.1%

Промышленность

0.2%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VFH
96.8%
XLRE

-

Технологии

VFH
2.1%
XLRE

-

Недвижимость

VFH
0.8%
XLRE
98.1%

Промышленность

VFH
0.2%
XLRE

-

Здравоохранение

VFH
0.1%
XLRE

-

Коммуникационные услуги

VFH
0.0%
XLRE

-

Потребительский циклический сектор

VFH
0.0%
XLRE

-

Сырьевые материалы

VFH

-

XLRE
1.8%

Потребительский защитный сектор

VFH

-

XLRE

-

Энергетика

VFH

-

XLRE

-

Коммунальные услуги

VFH

-

XLRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL

Доходность на риск

VFH vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFHXLREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.74

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
1.08

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

1.20

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

3.31

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFH vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFHXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.17

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.34

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.36

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VFH и XLRE

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и XLRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFHXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-38.83%

-39.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-8.33%

-6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-16.74%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-34.12%

+8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-38.83%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-0.99%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-9.60%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

3.03%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и XLRE

Vanguard Financials ETF (VFH) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.31% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFHXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.25%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

9.86%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

13.58%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

19.08%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

20.40%

+2.15%

Сравнение комиссий VFH и XLRE

VFH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и XLRE

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности XLRE в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFH
Vanguard Financials ETF		1.52%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.15%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

VFH and XLRE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFH has higher volatility (4.31%) compared to XLRE (4.25%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs XLRE's -38.83%.

On 10-year performance, VFH leads with 12.43% vs 6.89% for XLRE. On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VFH has performed better with a 12.43% return vs 6.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for XLRE.

XLRE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 1.52% for VFH.

VFH is categorized as Financials Equities, while XLRE is REIT. VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while XLRE tracks Real Estate Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VFH and 0.13% for XLRE.

XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFH и XLRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор