PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFH с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFH с FLIN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VFH (Vanguard Financials ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - VFH is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFH returned 9.36%/yr vs 3.89%/yr for FLIN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VFH charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности VFH и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -10.29%.

VFH

1 день
1.34%
1 месяц
4.78%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-1.74%
1 год
7.62%
3 года*
19.69%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.15%

FLIN

1 день
1.11%
1 месяц
0.44%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-8.41%
1 год
-11.39%
3 года*
5.77%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFH и FLIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFH
Vanguard Financials ETF		-1.58%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-14.81%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.29%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-7.13%

Correlation

The correlation between VFH and FLIN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.42

The correlation between VFH and FLIN shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFH и FLIN

Секторы
VFH
FLIN

Финансовые услуги

96.8%
27.2%

Технологии

2.1%
8.4%

Недвижимость

0.8%
1.3%

Промышленность

0.2%
10.3%

Здравоохранение

0.1%
6.5%

Коммуникационные услуги

0.0%
4.6%

Потребительский циклический сектор

0.0%
12.0%

Сырьевые материалы

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

9.5%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Финансовые услуги

VFH
96.8%
FLIN
27.2%

Технологии

VFH
2.1%
FLIN
8.4%

Недвижимость

VFH
0.8%
FLIN
1.3%

Промышленность

VFH
0.2%
FLIN
10.3%

Здравоохранение

VFH
0.1%
FLIN
6.5%

Коммуникационные услуги

VFH
0.0%
FLIN
4.6%

Потребительский циклический сектор

VFH
0.0%
FLIN
12.0%

Сырьевые материалы

VFH

-

FLIN
9.2%

Потребительский защитный сектор

VFH

-

FLIN
5.8%

Энергетика

VFH

-

FLIN
9.5%

Коммунальные услуги

VFH

-

FLIN
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

VFH vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFHFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.76

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-1.03

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.88

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.61

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

-1.44

+2.79

VFH vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа FLIN равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFH и FLIN

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFHFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-41.90%

-36.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-18.79%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-22.85%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-22.85%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-17.41%

+12.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-8.04%

-10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

7.93%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и FLIN

Vanguard Financials ETF (VFH) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что VFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFHFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.11%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

12.89%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

15.03%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

15.76%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

20.43%

+2.12%

Сравнение комиссий VFH и FLIN

VFH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLIN в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и FLIN

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности FLIN в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.62%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.48%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VFH and FLIN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFH has higher volatility (4.33%) compared to FLIN (4.11%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs FLIN's -41.90%.

On 5-year performance, VFH leads with 9.36% vs 3.89% for FLIN. On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFH has performed better with a 9.36% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLIN.

VFH has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.62% for FLIN.

VFH is categorized as Financials Equities, while FLIN is Asia Pacific Equities. VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.09% for VFH and 0.19% for FLIN.

VFH currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFH и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор