PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFFVX с TRRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFFVX с TRRNX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) and TRRNX (T. Rowe Price Retirement 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VFFVX returned 11.89%/yr vs 11.14%/yr for TRRNX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VFFVX charges 0.08%/yr vs 0.65%/yr for TRRNX.

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и TRRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFFVX показывает доходность 9.69%, а TRRNX немного ниже – 9.59%. За последние 10 лет акции VFFVX превзошли акции TRRNX по среднегодовой доходности: 11.89% против 11.14% соответственно.

VFFVX

1 день
2.20%
1 месяц
-0.36%
С начала года
9.69%
6 месяцев
10.45%
1 год
24.90%
3 года*
18.38%
5 лет*
9.61%
10 лет*
11.89%

TRRNX

1 день
2.21%
1 месяц
-0.72%
С начала года
9.59%
6 месяцев
5.77%
1 год
18.72%
3 года*
16.07%
5 лет*
7.81%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFFVX и TRRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		9.69%21.44%14.50%20.39%-17.48%16.44%16.33%24.98%-7.88%21.39%
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		9.59%14.33%14.24%20.88%-19.17%17.42%18.54%25.40%-7.70%20.78%

Correlation

The correlation between VFFVX and TRRNX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2010 г.

0.98

The correlation between VFFVX and TRRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

T. Rowe Price Retirement 2055 Fund

Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX
Часто сравнивают с TRRNX:
TRRNX с FXAIXTRRNX с VOOTRRNX с SPYTRRNX с FDEWXTRRNX с SWYNXTRRNX с BIGRXTRRNX с POMIX

Доходность на риск

VFFVX vs. TRRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TRRNX
Ранг доходности на риск TRRNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRNX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRNX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRNX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRNX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRNX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFFVX c TRRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFFVXTRRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.38

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.95

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.85

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

7.59

+4.08

VFFVX vs. TRRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа TRRNX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и TRRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и TRRNX

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки TRRNX в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и TRRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFFVXTRRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-53.59%

+22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.84%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-15.61%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-28.03%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-32.54%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-2.04%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-7.56%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.37%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и TRRNX

Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) имеют волатильность 4.84% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFFVXTRRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.91%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

10.92%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

13.16%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

15.42%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

15.59%

-0.45%

Сравнение комиссий VFFVX и TRRNX

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRRNX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и TRRNX

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как TRRNX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		0.00%0.00%1.77%3.81%7.01%5.83%3.40%5.41%7.55%2.12%2.62%3.50%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		1.90%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VFFVX and TRRNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRRNX has higher volatility (4.91%) compared to VFFVX (4.84%). In terms of maximum drawdown, VFFVX dropped -31.40% vs TRRNX's -53.59%.

VFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFFVX и TRRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор