Сравнение VFFSX с TRSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX).
VFFSX управляется Vanguard. TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VFFSX и TRSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFFSX и TRSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 1.64% | 8.21% | 10.93% | 17.65% | -23.36% | 16.81% | 25.07% | 33.96% | -3.07% | 14.83% |
Доходность по периодам
С начала года, VFFSX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у TRSSX с доходностью 1.64%.
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
TRSSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFFSX и TRSSX
VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TRSSX в 0.66%.
Доходность на риск
VFFSX vs. TRSSX — Ранг доходности на риск
VFFSX
TRSSX
Сравнение VFFSX c TRSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFFSX | TRSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.80 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.28 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.89 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 3.73 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFFSX | TRSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.80 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.14 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.45 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между VFFSX и TRSSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFSX и TRSSX
Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности TRSSX в 10.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 10.40% | 10.57% | 19.63% | 5.45% | 5.37% | 8.52% | 4.54% | 6.13% | 13.45% | 6.53% | 0.80% | 7.07% |
Просадки
Сравнение просадок VFFSX и TRSSX
Максимальная просадка VFFSX за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки TRSSX в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и TRSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFFSX | TRSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -56.38% | +22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.50% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -32.12% | +7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -8.05% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -9.05% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.73% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFFSX и TRSSX
Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) составляет 5.35%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFFSX | TRSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 8.21% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 13.61% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 21.91% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 22.11% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 21.49% | -2.97% |