Сравнение VFF с USO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Village Farms International, Inc. (VFF) и United States Oil Fund LP (USO).
USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VFF и USO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFF и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFF Village Farms International, Inc. | -24.66% | 373.41% | 1.31% | -43.21% | -79.13% | -36.69% | 62.76% | 92.28% | -46.80% | 534.37% |
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VFF показывает доходность -24.66%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 79.42%. За последние 10 лет акции VFF превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 9.36% против 5.22% соответственно.
VFF
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -20.29%
- С начала года
- -24.66%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- 365.55%
- 3 года*
- 49.08%
- 5 лет*
- -27.57%
- 10 лет*
- 9.36%
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFF vs. USO — Ранг доходности на риск
VFF
USO
Сравнение VFF c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Village Farms International, Inc. (VFF) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFF | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.87 | 1.56 | +2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 2.22 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.28 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.04 | 2.97 | +6.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.90 | 5.14 | +18.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFF | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87 | 1.56 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.71 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.14 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.19 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VFF и USO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFF и USO
Ни VFF, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VFF и USO
Максимальная просадка VFF за все время составила -97.52%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFF и USO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFF | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -98.19% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.23% | -20.39% | -18.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.52% | -36.23% | -60.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.52% | -86.75% | -10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.80% | -86.80% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.12% | -75.21% | +24.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.84% | 11.77% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFF и USO
Village Farms International, Inc. (VFF) и United States Oil Fund LP (USO) имеют волатильность 21.21% и 22.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFF | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 22.21% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.09% | 29.81% | +23.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.16% | 39.35% | +55.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.31% | 34.40% | +43.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.83% | 38.33% | +41.50% |