Сравнение VFF с WEED
VFF (Village Farms International, Inc.) is a stock, while WEED (Roundhill Cannabis ETF) is Cannabis fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, VFF returned 60.09%/yr vs -1.50%/yr for WEED. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VFF и WEED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFF показывает доходность -34.25%, что значительно ниже, чем у WEED с доходностью 4.45%.
VFF
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -34.25%
- 6 месяцев
- -33.33%
- 1 год
- 90.48%
- 3 года*
- 60.09%
- 5 лет*
- -25.33%
- 10 лет*
- 5.84%
WEED
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 32.27%
- 1 год
- 101.82%
- 3 года*
- -1.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFF и WEED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VFF Village Farms International, Inc. | -34.25% | 373.41% | 1.31% | -43.21% | -69.89% |
WEED Roundhill Cannabis ETF | 4.45% | 19.40% | -44.93% | 0.87% | -60.22% |
Correlation
The correlation between VFF and WEED is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFF vs. WEED — Ранг доходности на риск
VFF
WEED
Сравнение VFF c WEED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Village Farms International, Inc. (VFF) и Roundhill Cannabis ETF (WEED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFF | WEED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.90 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 3.56 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFF | WEED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.91 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.33 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок VFF и WEED
Максимальная просадка VFF за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки WEED в -88.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFF и WEED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFF | WEED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -88.07% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.58% | -54.01% | +11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.56% | -81.50% | +12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.61% | -72.44% | -15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.49% | -62.74% | +11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.62% | 28.73% | -8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFF и WEED
Текущая волатильность для Village Farms International, Inc. (VFF) составляет 11.73%, в то время как у Roundhill Cannabis ETF (WEED) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что VFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFF | WEED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 19.56% | -7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.70% | 80.89% | -36.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.75% | 112.62% | -28.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.04% | 82.62% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.84% | 82.62% | -2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFF и WEED
Ни VFF, ни WEED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VFF and WEED have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEED has higher volatility (19.56%) compared to VFF (11.73%). In terms of maximum drawdown, VFF dropped -97.52% vs WEED's -88.07%.
VFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFF и WEED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор