PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFF с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFF с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Village Farms International, Inc. (VFF) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VFF и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Village Farms International, Inc. (VFF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFF и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFF
Village Farms International, Inc.		-24.66%373.41%1.31%-43.21%-79.13%-36.69%62.76%92.28%-46.80%534.37%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, VFF показывает доходность -24.66%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VFF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.36% против 18.99% соответственно.

VFF

1 день
-3.17%
1 месяц
-20.29%
С начала года
-24.66%
6 месяцев
-6.14%
1 год
365.55%
3 года*
49.08%
5 лет*
-27.57%
10 лет*
9.36%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Village Farms International, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VFF:
VFF с SPYVFF с XLFVFF с TLRYVFF с USOVFF с GDE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

VFF vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFF
Ранг доходности на риск VFF: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFF: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFF c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Village Farms International, Inc. (VFF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFFQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.87

1.07

+2.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

1.66

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.04

2.00

+7.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.90

7.32

+16.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFF vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFF на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFF и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFFQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

1.07

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.59

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.86

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.38

-0.29

Корреляция

Корреляция между VFF и QQQ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFF и QQQ

VFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFF
Village Farms International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VFF и QQQ

Максимальная просадка VFF за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFF и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VFFQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.52%

-82.97%

-14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.23%

-12.62%

-26.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.52%

-35.12%

-61.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.52%

-35.12%

-62.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.80%

-7.86%

-77.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.12%

-32.99%

-18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.84%

3.44%

+11.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VFF и QQQ

Village Farms International, Inc. (VFF) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что VFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFFQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.21%

6.61%

+14.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.09%

12.82%

+40.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.16%

22.70%

+72.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.31%

22.38%

+55.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.83%

22.25%

+57.58%