PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFF с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Village Farms International, Inc. (VFF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFF или SPY.

Корреляция

Корреляция между VFF и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VFF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Village Farms International, Inc. (VFF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFF:

-0.72

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

VFF:

-0.93

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

VFF:

0.90

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

VFF:

-0.45

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

VFF:

-1.15

SPY:

2.92

Индекс Язвы

VFF:

38.57%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

VFF:

61.88%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

VFF:

-97.52%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VFF:

-96.37%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, VFF показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции VFF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.32% против 12.59% соответственно.

VFF

С начала года

-8.81%

1 месяц

40.09%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-44.20%

5 лет

-25.47%

10 лет

-2.32%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFF
Ранг риск-скорректированной доходности VFF, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Village Farms International, Inc. (VFF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFF на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFF и SPY

VFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFF
Village Farms International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VFF и SPY

Максимальная просадка VFF за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFF и SPY

Village Farms International, Inc. (VFF) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что VFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...