Сравнение VFC с PH
VFC (V.F. Corporation) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. VFC operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, VFC returned -9.33%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VFC и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFC показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции VFC уступали акциям PH по среднегодовой доходности: -9.33% против 24.75% соответственно.
VFC
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -12.43%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- -2.29%
- 5 лет*
- -24.29%
- 10 лет*
- -9.33%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам VFC и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC V.F. Corporation | -7.59% | -13.83% | 16.64% | -28.51% | -60.38% | -12.05% | -12.00% | 51.70% | -1.33% | 42.78% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between VFC and PH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.37 |
The correlation between VFC and PH shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VFC:
$0.57
PH:
$27.11
VFC:
29.29
PH:
32.58
VFC:
0.55
PH:
1.37
VFC:
0.68
PH:
5.40
VFC:
$9.58B
PH:
$20.99B
VFC:
$5.16B
PH:
$7.81B
VFC:
$961.05M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFC vs. PH — Ранг доходности на риск
VFC
PH
Сравнение VFC c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V.F. Corporation (VFC) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFC | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.70 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 5.17 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFC | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.34 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.89 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 0.78 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.44 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VFC и PH
Максимальная просадка VFC за все время составила -88.41%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFC и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFC | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.41% | -66.92% | -21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -19.34% | -6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.66% | -26.79% | -36.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.78% | -28.64% | -58.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.41% | -54.68% | -33.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.75% | -13.48% | -66.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.64% | -15.33% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 6.34% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFC и PH
V.F. Corporation (VFC) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что VFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFC | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 5.59% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.81% | 18.60% | +12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.84% | 24.62% | +24.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.49% | 28.61% | +24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.90% | 31.69% | +13.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFC и PH
Дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
VFC V.F. Corporation | 2.17% | 1.99% | 1.68% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.32% | 2.87% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VFC и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели V.F. Corporation и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VFC и PH
VFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
VFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 289.05M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
VFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 300.85M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
VFC and PH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFC has higher volatility (11.48%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, VFC dropped -88.41% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFC и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор